DirectX SDKを自分のコンピュータにインストールしたら、VC側にDirectX SDKの「有りか」を教えてあげる必要があります。
まず、VCのメニュ→ツール→オプションを実行し、その中の「ディレクトリ」タブを選びます。

「表示するディレクトリ」を「インクルードファイル」にし、「新規作成」ボタン(画像の赤丸)を押し、そこへインストールしたDirectX SDKのinlcludeフォルダを指定してやります。
同様に、「表示するディレクトリ」を「ライブラリファイル」にし「新規作成」ボタンを押して、そこへインストールしたDirectX SDKのlibフォルダを指定してやります。
この設定は一度行えばOKです。